Este espacio se creó gracias al la iniciativa de un grupo de jóvenes románticos y progesistas que allá por el año 1836 decidieron encontrar un lugar tranquilo para escabullirse del ruido político que embullia a la nación en ese momento.
En un inmueble histórico y uno de los de mayor valor arquitectónico de la capital con 12.000 metros cuadrados.
Este club privado se autodenomina como una asociación sin ánimo de lucro cuyos fines son promover entres sus socios toda clase de actividades artísticas, literarias, culturales, deportivas y recreativas.
Con una historia de 185 años han pasado por allí socios como José Luis Coll García, Luis García-Berlanga Martín, Antonio Cánovas del Castillo, Arturo Soria, Ramón de Campoamor, Alberto Aguilera, Felipe Ducazcal, Coronel Gandara, Fernando Fernández de la Peña, Antonio Benavides o Carlos Latorre.
En su gimnasio, tradicionalmente, se practicaba la esgrima, el ajedrez y el billar. Los socios tuvieron al menos hasta 1978 un profesor de esgrima.
Actualmente los socios pueden disfrutar, en el magnífico edificio de la calle Alcalá, de gimnasio, piscina, centro de salud, peluquería, billar, comedor y bar de Socios, y cursos de diversas disciplinas (billar, bridge, ajedrez, bailes de salón, etc).
Los socios del Real Casino de Madrid disponen de sedes deportivas en Madrid: Golf Olivar de la Hinojosa, el Encín Golf Hotel y el Club Mirasierra. Estas sedes deportivas disponen de 2 campos de golf de 18 hoyos, uno de 9 hoyos, pádel, tenis, piscina de verano y restaurantes.
La cuota de entrada,bastante asequible, de 6.000 euros y la mensualidad de 98,37€. También tienen asociados empresariales.
Además en la parte superir del Casino están las instalaciones del Restaurante Paco Roncero poseedor de 2 estrellas Michelín.
